Ключевые выводы
- Скользящие средние упрощают анализ ценовых движений: они сглаживают волатильность и выделяют общие рыночные тренды, что делает их одним из самых популярных инструментов в трейдинге.
- Типы скользящих средних: трейдеры обычно используют простую скользящую среднюю (SMA) для долгосрочной ясности и экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) для более быстрых реакций.
- Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное использование: краткосрочные (10–20) для внутридневной торговли, среднесрочные (50) для свинг-трейдинга, долгосрочные (100–200) для инвесторов.
- Практическое применение: скользящие средние помогают определять направление тренда, выступают в роли динамической поддержки/сопротивления и сигнализируют о потенциальных разворотах тренда через пересечения.
- Стратегии для начинающих: стратегии следования за трендом, пересечения (Золотой крест/Крест смерти) и отскока от поддержки/сопротивления — простые способы применения скользящих средних.
- Управление рисками имеет значение: ордера стоп-лосс и тейк-профит, управление размером позиции и подтверждение другими индикаторами снижают количество ложных сигналов.
- Торгуйте с MultiBank Group: доступ к более чем 20 000 инструментов со спредами от 0,0 пунктов, исполнение ECN и продвинутые инструменты на MT4, MT5 и MultiBank App.
Скользящие средние — один из наиболее широко используемых инструментов в трейдинге. От начинающих, изучающих основы, до профессиональных трейдеров, управляющих крупными портфелями — скользящие средние помогают упростить ценовые движения и разобраться в рынках.
По своей сути, скользящие средние сглаживают рыночный шум, показывая, растут ли цены, падают или движутся боком. Благодаря своей простоте и эффективности они часто становятся первым индикатором, который трейдеры добавляют на свои графики.
В этом руководстве мы объясним, что такое скользящие средние, какие существуют типы и как вы можете использовать их в своей торговле. Мы также рассмотрим стратегии для начинающих, типичные ошибки, которых следует избегать, и как управлять рисками при применении скользящих средних в реальных рыночных условиях. К концу вы получите практическое понимание того, как интегрировать их в свою торговую практику.
Что такое скользящие средние?
Скользящая средняя — это линия, показывающая среднюю цену рынка за определённое количество прошлых периодов. Она «скользит», потому что расчёт обновляется с каждой новой ценовой свечой на графике.
Трейдеры используют скользящие средние по трём основным причинам:
- Для определения направления тренда: если рыночная цена находится выше скользящей средней, это указывает на восходящий тренд. Если ниже — на нисходящий.
- Для сглаживания волатильности: краткосрочные ценовые колебания могут быть шумными и запутанными. Скользящая средняя отфильтровывает часть этого шума, делая общую картину яснее.
- Для определения потенциальной поддержки и сопротивления: скользящие средние часто выступают в роли «динамических уровней», от которых цена отскакивает или разворачивается.
Например, если EUR/USD торгуется выше своей 50-дневной скользящей средней, трейдеры могут рассматривать эту линию как поддержку и искать возможности для покупки при приближении цены к ней.
Думайте о скользящих средних как о способе «отдалиться» от краткосрочных подъёмов и спадов, чтобы яснее увидеть общее направление рынка.
Типы скользящих средних
Не все скользящие средние одинаковы. Трейдеры часто выбирают между различными типами в зависимости от своего стиля торговли, временного горизонта и рыночных условий. Два наиболее часто используемых типа — простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
Простая скользящая средняя (SMA)
SMA — самый простой тип. Она рассчитывает среднюю цену закрытия рынка за определённое количество периодов. Например, 20-дневная SMA складывает цены закрытия за последние 20 дней и делит на 20.
Сильные стороны SMA
- Легко рассчитать и интерпретировать
- Хорошо подходит для определения общих трендов
- Менее чувствительна к резким скачкам цен, обеспечивая более сглаженный обзор
Ограничения SMA
- Поскольку она придаёт одинаковый вес всем точкам данных, она реагирует медленнее на недавние изменения цен
- Может отставать на быстро движущихся рынках
Пример: если золото торгуется выше своей 200-дневной SMA, многие трейдеры рассматривают это как признак долгосрочного восходящего тренда.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
EMA похожа на SMA, но придаёт больший вес недавним ценам. Это делает её более быстро реагирующей на новую информацию на рынке.
Сильные стороны EMA
- Быстрее реагирует на изменения цен, помогая трейдерам обнаруживать тренды раньше.
- Полезна в краткосрочных торговых стратегиях, таких как дей-трейдинг или скальпинг
Ограничения EMA
- Из-за более высокой чувствительности может давать больше ложных сигналов на боковых или нестабильных рынках
- Может быть сложнее для интерпретации начинающими при использовании в одиночку
Пример: 20-дневная EMA может развернуться вверх раньше, чем 20-дневная SMA, когда цены начинают расти, давая более ранний сигнал для входа в сделку.
Краткосрочные и долгосрочные скользящие средние
Ещё один способ классификации скользящих средних — по длине:
- Краткосрочные средние (10–20 периодов): более чувствительные, используются внутридневными или свинг-трейдерами для захвата быстрых движений
>> Дей-трейдер может использовать 10-EMA для обнаружения быстрых внутридневных движений - Среднесрочные средние (50 периодов): обычно используются для подтверждения силы текущего тренда
>> Свинг-трейдер может полагаться на 50-SMA для фильтрации сделок в направлении более широкого тренда - Долгосрочные средние (100–200 периодов): более медленные, используются инвесторами для определения основных трендов и общего направления рынка
>> Долгосрочный инвестор часто наблюдает за 200-SMA как за разделительной линией между бычьими и медвежьими условиями
Большинство трейдеров комбинируют различные типы и длины скользящих средних для подтверждения. Например, сочетание краткосрочной EMA с долгосрочной SMA может помочь определить как непосредственный импульс, так и более широкий тренд.
Лучшие настройки скользящих средних для Forex, акций и товаров
Не все рынки ведут себя одинаково, поэтому трейдеры часто корректируют настройки скользящих средних в зависимости от класса активов. Хотя не существует универсальной «идеальной» скользящей средней, некоторые настройки широко признаны как эффективные отправные точки. Понимание лучшей скользящей средней для торговли на различных рынках может помочь вам выбрать правильный инструмент для своей стратегии.
Forex
Рынок Forex обладает высокой ликвидностью и часто движется в сильных краткосрочных и среднесрочных трендах. Трейдеры обычно используют более быстрые скользящие средние, такие как 20-EMA и 50-EMA, для захвата импульса.
- 20-EMA: помогает обнаруживать краткосрочные изменения тренда на внутридневных или свинг-сетапах.
- 50-EMA: фильтрует направление более широкого тренда, часто используется как подтверждение перед входом в сделку.
Пример: если EUR/USD торгуется выше как 20-EMA, так и 50-EMA, трейдеры могут искать длинные сетапы в направлении тренда.
Акции
Акции компаний обычно движутся медленнее, чем Forex, и больше подвержены влиянию циклов отчётности и долгосрочных настроений инвесторов. Это делает более длинные скользящие средние, такие как 50-SMA и 200-SMA, особенно популярными.
- 50-SMA: отслеживает среднесрочный тренд и часто используется аналитиками для оценки силы рынка.
- 200-SMA: считается ключевым долгосрочным индикатором. Многие трейдеры рассматривают цену выше 200-SMA как бычий сигнал, а ниже — как медвежий.
Пример: «Золотой крест» на акциях возникает, когда 50-SMA пересекает 200-SMA снизу вверх, часто сигнализируя о начале долгосрочного восходящего тренда.
Металлы и товары
Металлы и товары, такие как золото и сырая нефть, обладают высокой волатильностью и чувствительны к глобальным событиям, что делает более короткие скользящие средние более эффективными для определения момента входа в сделку.
- 20-EMA: предпочтительна для краткосрочной торговли, поскольку быстро реагирует на внезапные изменения цен.
- 50-SMA или EMA: обеспечивает подтверждение среднесрочного импульса и помогает фильтровать ложные сигналы.
Пример: если золото находится в восходящем тренде, но откатывается к своей 20-EMA и затем отскакивает, трейдеры могут использовать EMA как динамическую поддержку для входа.
Как использовать скользящие средние в торговле
Скользящие средние — универсальные инструменты. Они могут показать общее направление рынка, выделить потенциальные точки входа и выхода и даже служить уровнями поддержки и сопротивления. Вот основные способы их использования трейдерами:
Определение направления тренда
Одно из простейших применений скользящих средних — определение того, находится ли рынок в восходящем, нисходящем тренде или в диапазоне.
- Если цена остаётся выше скользящей средней, это указывает на восходящий тренд.
- Если цена остаётся ниже, это указывает на нисходящий тренд.
- Если цена пересекает среднюю в обоих направлениях, рынок может находиться в диапазоне.
Пример: если EUR/USD торгуется выше своей 50-дневной скользящей средней в течение нескольких недель, многие трейдеры будут искать возможности для покупки, а не продажи.
Динамическая поддержка и сопротивление
В отличие от фиксированных горизонтальных уровней, скользящие средние могут выступать в роли «динамической» поддержки и сопротивления. Цена часто отскакивает вблизи средней, прежде чем продолжить движение в том же направлении.
- В восходящем тренде скользящие средние могут служить поддержкой.
- В нисходящем тренде они могут выступать сопротивлением.
Пример: если золото откатывается к своей 20-дневной EMA во время восходящего тренда и затем отскакивает вверх, трейдеры могут открывать длинные позиции, рассматривая EMA как поддержку.
Пересечения (Золотой крест и Крест смерти)
Пересечения происходят, когда две скользящие средние разной длины пересекаются. Это популярные сигналы смены тренда.
- Золотой крест: более короткая скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекает более длинную (например, 200-дневную) снизу вверх, указывая на новый восходящий тренд.
- Крест смерти: более короткая скользящая средняя пересекает более длинную сверху вниз, указывая на потенциальный нисходящий тренд.
Пример: если 50-SMA пересекает 200-SMA снизу вверх на графике акций, многие трейдеры воспринимают это как бычий сигнал.
Ограничения скользящих средних
Важно помнить, что скользящие средние — это запаздывающие индикаторы. Они основаны на прошлых ценах, поэтому сигналы иногда могут приходить после того, как движение уже началось.
В сильных трендах это запаздывание может не иметь большого значения, поскольку тренды могут длиться неделями или месяцами. На боковых или нестабильных рынках скользящие средние могут давать ложные сигналы, так как цена колеблется вверх и вниз.
Многие трейдеры комбинируют скользящие средние с другими индикаторами, такими как RSI или MACD, для подтверждения, снижая риск ложных сигналов.
Торговые стратегии со скользящими средними для начинающих
Скользящие средние предназначены не только для наблюдения за трендами. Они могут стать основой практических торговых стратегий. Вот три подхода, подходящих для начинающих:
Стратегия следования за трендом
Эта стратегия использует скользящую среднюю для подтверждения направления рынка и торговли в его направлении.
Как это работает:
- Добавьте среднесрочную или долгосрочную скользящую среднюю на свой график (обычно 50-дневную или 200-дневную SMA). Если цена стабильно находится выше линии, ищите только возможности для покупки (длинные позиции). Если цена ниже — только для продажи (короткие позиции).
- Входите в сделку, когда цена откатывается к скользящей средней и возобновляет тренд.
Пример:
- Предположим, EUR/USD торгуется выше своей 50-дневной SMA в течение двух месяцев. 50-дневная SMA в настоящее время находится на уровне 1,0850.
- Цена откатывается от 1,0950 к SMA на 1,0850, после чего формируется бычья свеча.
- Трейдер открывает длинную позицию на 1,0860, размещая стоп-лосс чуть ниже SMA на 1,0835 и нацеливаясь на недавний максимум 1,0950 или выше.
В этом сетапе трейдер рискует примерно 25 пунктами, чтобы потенциально захватить движение в 90 пунктов, создавая благоприятное соотношение риска к прибыли.
Этот подход помогает начинающим избегать торговли против тренда и упрощает входы, одновременно показывая, как логично размещать стоп-лоссы и цели вокруг скользящей средней.
Стратегия пересечения
Стратегия пересечения использует две скользящие средние разной длины для генерации сигналов при их пересечении.
Как это работает:
- Примените краткосрочную скользящую среднюю (например, 20-дневную EMA) и более длинную (например, 50-дневную SMA).
- Когда краткосрочная средняя пересекает более длинную снизу вверх, это сигнализирует о потенциальном восходящем тренде (сигнал на покупку).
- Когда краткосрочная средняя пересекает сверху вниз, это сигнализирует о потенциальном нисходящем тренде (сигнал на продажу).
Пример:
- Трейдер применяет 20-EMA и 50-SMA на XAU/USD. 20-EMA пересекает 50-SMA снизу вверх, когда золото торгуется около $3 450 за унцию, указывая на бычий импульс.
- Трейдер открывает длинную позицию на $3 452, размещая стоп-лосс чуть ниже недавнего свинг-минимума на $3 430.
- В течение следующих двух недель золото стабильно растёт до $3 520.
- Спустя несколько недель 20-EMA снова пересекает 50-SMA сверху вниз вблизи $3 510, сигнализируя о выходе. Трейдер закрывает сделку, захватив примерно 58 пунктов ($3 452 → $3 510), при этом риск был ограничен 22 пунктами ($3 452 → $3 430).
Стратегия отскока от поддержки и сопротивления
Скользящие средние могут выступать в роли «динамической» поддержки или сопротивления, что означает, что цена часто реагирует при приближении к ним.
Как это работает:
- Определите чёткий тренд с помощью скользящей средней (например, 20-дневная EMA для краткосрочного или 50-дневная SMA для среднесрочного).
- Дождитесь, когда цена приблизится к скользящей средней.
- Ищите сигнал подтверждения, например бычью свечную модель в восходящем тренде или медвежью в нисходящем.
- Входите в сделку в направлении тренда, используя скользящую среднюю как ориентир для размещения стоп-лосса.
Пример:
- Сырая нефть находится в восходящем тренде выше 20-дневной EMA, которая расположена около $78,50 за баррель.
- Цена поднимается до $81,20, затем откатывается к 20-дневной EMA на $78,50. На EMA формируется бычья поглощающая свеча, показывая, что покупатели вступают в игру.
- Трейдер открывает длинную позицию на $78,80, размещая стоп-лосс чуть ниже EMA на $77,90. Затем цена отскакивает от EMA и поднимается до $83,00, превращая скользящую среднюю в динамическую поддержку.
В этом сетапе трейдер рискует примерно 90 центами за баррель, чтобы потенциально захватить движение более $4,00, создавая солидное соотношение риска к прибыли. Эта стратегия популярна, поскольку сочетает следование за трендом с входом по лучшим ценам.
На платформах MT4, MT5 и MultiBank App от MultiBank Group вы можете применять эти стратегии со встроенными скользящими средними, устанавливать оповещения при касании ценой выбранных уровней и управлять сделками прямо с графика с помощью ордеров стоп-лосс и тейк-профит.
Распространённые ошибки при использовании скользящих средних
Скользящие средние — простые инструменты, но начинающие часто используют их неправильно. Вот самые распространённые ошибки и как их избежать:
Использование только скользящих средних для принятия решений
Полагаться исключительно на скользящие средние может быть рискованно. Поскольку это запаздывающие индикаторы, сигналы часто приходят после того, как движение уже началось. Комбинируйте скользящие средние с другими инструментами, такими как поддержка и сопротивление, RSI или MACD, для подтверждения ваших сделок.
Выбор неправильной длины
200-дневная SMA слишком медленна для дей-трейдинга, а 10-EMA может быть слишком быстрой для долгосрочного инвестирования. Многие начинающие применяют случайные настройки, не понимая их назначения. Подбирайте длину скользящей средней под свой стиль торговли. Краткосрочные трейдеры обычно используют 10–20 периодов, свинг-трейдеры — 50, долгосрочные — 100–200.
Использование слишком большого количества скользящих средних одновременно
Некоторые трейдеры добавляют пять и более скользящих средних, загромождая график до полной путаницы. Сохраняйте простоту. Начните с одной-двух скользящих средних, подходящих вашей стратегии.
Игнорирование общего контекста рынка
Скользящая средняя может указывать на тренд, но если рынок нестабильный или находится в диапазоне, сигналы будут ненадёжными. Всегда проверяйте общую картину. Если цена колеблется туда-сюда, подождите формирования более чёткого тренда, прежде чем полагаться на скользящие средние.
Размещение стопов прямо на линии скользящей средней
Начинающие часто ставят стоп-лосс точно на скользящей средней. Поскольку цена часто слегка проходит ниже или выше перед продолжением движения, такие стопы могут срабатывать без необходимости. Размещайте стопы немного за пределами скользящей средней, давая сделке пространство для манёвра.
Игнорирование различных таймфреймов
Рассмотрение скользящих средних на 5-минутном графике без проверки дневного или недельного тренда может привести к торговле против более крупного движения.
Используйте несколько таймфреймов. Например, проверьте дневной график для определения основного тренда, а затем уточните входы на часовом графике.
На платформах MultiBank Group вы можете применять несколько скользящих средних на разных таймфреймах и легко настраивать параметры. Чистые графики, оповещения и продвинутые типы ордеров помогают избежать этих ошибок начинающих и торговать более дисциплинированно.
Управление рисками при использовании скользящих средних
Скользящие средние могут помочь обнаружить возможности, но они не безупречны. Поскольку они основаны на прошлых ценах, иногда дают запоздалые сигналы или создают ложные сетапы на боковых рынках. Вот почему управление рисками необходимо при их использовании.
Используйте ордера стоп-лосс
Никогда не полагайтесь только на скользящую среднюю для защиты. Размещайте стоп-лосс за пределами недавних максимумов или минимумов, а не прямо на линии скользящей средней.
- Пример: если вы покупаете EUR/USD на отскоке от 50-дневной SMA на 1,0900, а недавний свинг-минимум — 1,0875, ваш стоп может быть установлен чуть ниже 1,0875, а не на самой SMA.
Устанавливайте реалистичные цели тейк-профита
Скользящие средние могут показать, где тренд может продолжиться, но цена часто останавливается на следующем уровне поддержки или сопротивления.
- Пример: если золото находится в восходящем тренде выше своей 20-EMA, вы можете зафиксировать прибыль вблизи предыдущего свинг-максимума, а не ждать бесконечно.
Правильно определяйте размер позиции
Размер вашей позиции должен зависеть от расстояния между входом и стоп-лоссом. Более широкие стопы (например, при использовании 200-SMA) требуют меньших позиций для контроля риска.
- Пример: если ваш счёт составляет $1 000 и вы рискуете 2% ($20), а ваш стоп-лосс находится на расстоянии 50 пунктов, размер вашей позиции должен быть 0,04 лота.
Комбинируйте скользящие средние с инструментами подтверждения
Скользящая средняя может показать тренд, но подтверждение повышает ваши шансы на успех. Ищите подтверждающие сигналы от RSI, MACD или паттернов ценового действия.
- Пример: если 20-EMA действует как поддержка во время восходящего тренда, а RSI также показывает условия перепроданности, это усиливает основания для входа в длинную позицию.
Учитывайте таймфреймы
Риск возрастает, когда вы игнорируете более высокие таймфреймы. Сигнал на покупку на 15-минутном графике может не сработать, если дневной тренд резко медвежий. Всегда согласовывайте свои сделки с более широким трендом.
На платформах MT4, MT5 и MultiBank App от MultiBank Group вы можете размещать ордера стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике, рассчитывать объёмы позиций встроенными инструментами и добавлять множество индикаторов для подтверждения сигналов. В сочетании с защитой от отрицательного баланса вы можете торговать стратегиями со скользящими средними с большей уверенностью и безопасностью.
Торговля со скользящими средними на платформах MultiBank Group
Скользящие средние полезны ровно настолько, насколько хороши инструменты для их применения. С MultiBank Group трейдеры могут легко использовать скользящие средние на MT4, MT5 и MultiBank App, пользуясь при этом лучшими в отрасли торговыми условиями.
Встроенные индикаторы и настройка
Все платформы MultiBank оснащены предустановленными скользящими средними. Вы можете выбирать между простыми, экспоненциальными и другими типами, настраивать длину периода и накладывать несколько средних на график. Это упрощает тестирование различных стратегий, таких как пересечения или следование за трендом.
Торговля с графика
Вы можете устанавливать уровни стоп-лосса и тейк-профита прямо на графике на уровнях скользящих средних. Это позволяет сочетать технический анализ с дисциплинированным управлением сделками.
Оповещения в реальном времени
Настройте ценовые оповещения при приближении рынков к выбранным скользящим средним. Это помогает не пропустить сетапы и избавляет от необходимости постоянно следить за графиками.
Продвинутое исполнение ордеров
Со спредами от 0,0 пунктов, чистым ECN-ценообразованием и сверхбыстрым исполнением ваши стратегии со скользящими средними поддерживаются прозрачными условиями. Ордера исполняются без реквот, поэтому ваши сделки срабатывают там, где вы ожидаете.
Безопасная и регулируемая среда
MultiBank Group лицензирован более чем 17 регуляторами по всему миру и обеспечивает страховое покрытие до $1 миллиона, гарантированное Lloyd’s of London, а также сегрегированные клиентские средства и защиту от отрицательного баланса. Вы можете сосредоточиться на торговле с полной уверенностью.
Разнообразные рынки для применения скользящих средних
Торгуете ли вы на Forex, металлами, индексами, акциями или товарами — вы можете применять стратегии со скользящими средними на более чем 20 000 инструментов с одного счёта.
С платформами MultiBank Group скользящие средние — это больше, чем просто линии на графике: они становятся частью дисциплинированного, хорошо поддерживаемого торгового подхода.
Готовы включить скользящие средние в свою торговую стратегию? Зарегистрируйте счёт прямо сейчас!
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Что такое скользящая средняя в трейдинге?
Скользящая средняя — это линия, показывающая среднюю цену актива за выбранный период. Она помогает трейдерам определять тренды, фильтровать шум и находить динамические уровни поддержки или сопротивления.
2. В чём разница между SMA и EMA?
Простая скользящая средняя (SMA) придаёт одинаковый вес всем прошлым ценам, что делает её более гладкой, но медленной. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придаёт больший вес недавним ценам, делая её более чувствительной, но склонной к ложным сигналам на нестабильных рынках.
3. Какие скользящие средние лучше всего подходят для начинающих?
Начинающие часто используют 50-дневную SMA для определения более широкого тренда и 20-дневную EMA для более быстрых сигналов. Сочетание краткосрочной EMA с долгосрочной SMA может обеспечить как импульс, так и контекст.
4. Как трейдеры используют скользящие средние?
Они используют их для определения направления тренда, в качестве поддержки или сопротивления и для генерации сигналов на покупку/продажу через пересечения. Многие комбинируют их с такими инструментами, как RSI или MACD, для подтверждения.
5. Что такое Золотой крест и Крест смерти?
Золотой крест возникает, когда более короткая скользящая средняя (например, 50-SMA) пересекает более длинную (200-SMA) снизу вверх, сигнализируя о бычьем импульсе. Крест смерти — противоположный сигнал, указывающий на медвежий импульс.
6. Какие распространённые ошибки допускаются при использовании скользящих средних?
Ошибки включают использование слишком большого количества скользящих средних одновременно, зависимость от них без подтверждения другими инструментами, выбор неправильной длины для вашего стиля торговли и игнорирование более крупных таймфреймов.